보험회사를 대상으로 하는 예금보험 가격결정모형에 관한 소고

- 불연속시간체계하에서의 접근 -

오기석 초당대학교 경영학과 교수

[국문초록]

 본 논문은 DTMCC(Discrete Time Model for Contingent Claims)를 활용하여 예금기관을 대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형을 도출한 오기석(2012)을 보험회사의 경우로 확장한 연구라 할 수 있다. 선행연구에서 제시된 보험회사를 대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형들은 이론적 타당성에는 문제가 없으나 연속시간체계하에서 도출되었기 때문에 제시된 모형들을 적용하여 보험회사의 위험비례 예금보험료율을 추정하는 것은 가능하나 실제로 산정하는 것은 불가는하다.

본 연구에서 제시된 모형은 DTMCC를 활용하여 도출되었기 때문에 이론적 정당성을 가짐은 물론 적정한 수정·보완 과정을 거친다면 보험회사의 위험비례 예금보험료율을 실제로 산정할 수 있는 실무모형으로 개발하는 것도 가능할 것이다. 본 연구에서 도출된 모형을 가지고 수행한 시뮬레이션 결과에 따르면 보험회사의 언더라이팅정책과 투자정책이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향들은 비슬한 것으로 나타났으며 보험회사의 최종지급능력이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

국문 색인어 : 가격결정모형, 보험회사를 대상으로 하는 예금보험, 불연속시간체계, 시뮬레이션, 위험비례 예금보험료율

한국연구재단 분류 연구분야 코드 : B051600

게제지 : 보험금융연구 제24권 제1호(2013.2) pp. 113-137

출처 : https://www.kiri.or.kr 

  ※ 본 연구는 (사)대산신용호기념사업회의 연구지원을 받아 수했되었음.

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